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放大收益，不被放大风险：证券配资的六维量化导航
配资是一把放大望远镜，也是检验风险消化能力的显微镜：以本金100,000元、杠杆4倍为例，市值敞口=400,000元，借入=300,000元。若年化市场期望收益6%、借款成本8%，则年化净收益=(400,0006%)-(300,0008%)=24,000-24,000=0，股本回报率0%。这说明“高杠杆+低回报”会被利息完全吞噬。资金使用能力可用资金周转率与回撤承受度量化：周转率=年交易额/自有资金；假设年交易额600,000，周转率=6。风险承受
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评论
Alex88
算得很清楚，特别是利息把收益吞没的例子，受教了。
小明
喜欢最后的行动清单，实操性强，想知道如何设置多签阈值。
Trader_Z
VaR和保证金概率的计算帮助很大，建议补充不同波动情形下的敏感性分析。
李娜
对比DeFi的部分很及时，有没有具体平台利率的实时数据来源推荐？